自分も初心者の部類なのですが、自分で分かった学習方法があります。それは、 簡単なゲームのアイデアや仕組みを考え出して、それに取り組む というやり方です。自分の場合は、サードパーソンのカバーシステムを考えだして作っています (実は、それほど簡単な仕組みではないと後で分かりました)。ただし、行き当たった問題はすべてオンラインで解決策を見つけることができました。大体は、アンリアル・エンジンの Wiki とドキュメンテーションに戻ることになるのですが。
それから、Get Started with UE4 ([『はじめよう』][1]) のページがあるでしょう。ここには、コーディングやブループリント、レベル デザイン等どんな事柄についても役立つ内容が掲載されています。そこには『Unity 引越しガイド』もありますよね。以上が、「どこから始めるか」という問題に対する自分なりのベストの回答です。